+39 099.97.16.025

Побарный анализ с VSA просто о сложном

Всегда надо помнить, что показатели объема – это еще не все, остальную информацию надо черпать из графика, точнее, из показателей отдельной свечи. Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у «слабых игроков», которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах. Кроме этого, инструменты, применяемые при торговле этим способом, не могут показать реальную сумму объема по операциям, совершенных на рынке.

  • Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна.
  • Цена закрытия размещается близко к максимуму.
  • Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок.
  • Торговля по объемам – это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.
  • Это бар, у которого нет пикового объема.

Для проведения анализа посмотрим на составляющие рентабельности – выручка, расходы, прибыль. Наша компания производит и продает мебель через свой магазин. Средний уровень рентабельности в деревообработке составляет 11%, в розничной торговле – 2%. В 1931 году Ричард Вайкофф опубликовал свой заочный курс, который существует до сих пор. Фактически, метод Вайкоффа предлагается как часть учебной программы для выпускников университета Голден Гейт в Сан-Франциско. Говорят, что Вайкофф не согласился с рыночными аналитиками, которые торговали с помощью диаграмм, сигнализирующих покупать или продавать.

Как работает анализ объема спреда?

Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.

Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца. Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона. Автором VSA – https://boriscooper.org/ анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.

Механика рынка от Вайкоффа

Кроме привычных значений прибыли и рентабельности, из международной практики позаимствовали и часто используют показатель EBIDTA и рентабельность по EBIDTA. Обычно себестоимость представляет собой прямые переменные расходы, которые изменяются пропорционально росту продаж. Видим, что в апреле рентабельность была на уровне 22%.

что показывает vsa анализ

Это простой цикл, и он продолжается на всех таймфреймах. Если второй показатель не достигает должного уровня или попросту равен нулю, то тогда действие имеет короткий промежуток времени. Однако целесообразно правильно оценить еще фон, потому что крупный объем в произошедших барах может воздействовать на инерционное действие.

Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то. Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%.

Современный взгляд на метод VSA — все “за” и “против”

Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле. А упускаете вы такой немаловажный фактор как объем. Объем очень важен, так как анализируя объем, мы можем выявить что сейчас делают крупные игроки и следовать за ними. Существует целая разновидность технического анализа, изучающая объемы на рынке в сочетании с графическим анализом. Сама ситуация выглядит следующим образом — рынки испытывают сильное волнение, в этот момент игрок делает краткосрочные сделки с небольшой прибылью и исчезает до следующих взрывных событий.

что показывает vsa анализ

Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике.

В графике, фаза будет брать начало с даун-бара (понижающегося) Stopping Volume. После чего будет движение в промежутке с многочисленными пробитиями граничных линий, образование большого количества фигур – no supply, реверс Up-thrust, слабость В. Затем происходит процедура метод vsa тестирования точки последнего бара, где были большие объемы с последующим быстрым увеличением стоимости и ярко определенным объемом с закрытием на верхней точке. Торговые сигналы VSA – это метод Вайкоффа, который пользуется популярностью среди трейдеров.

Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем. То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер). Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение.

Горизонтальный объем — подробное руководство

«Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» – скажет опытный водитель. Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер. Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер. А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос. Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.

что показывает vsa анализ

Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому. Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах.

VSA-анализ: цена и объем, как они связаны?

У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами. Появление «Сила А» – сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет. В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.

Сигналы для торговли по VSA анализу

Это привело к снижению рентабельности по чистой прибыли. На величину чистой прибыли повлияли появившиеся обязательства по кредиту и сумма налога на прибыль. Часть основных средств была закуплена за счет привлечения кредита, поэтому повлекла за собой обязательства по его обслуживанию в виде процентов (10). В нашем примере чистая прибыль (13) уменьшилась на 9%, а рентабельность по чистой прибыли уменьшилась на 6% (с 22% до 16%). В то же время видим, что ранее не было амортизации.

Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные позиции на рынке. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов.

Компоненты анализа объема спреда

Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Login